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Mathieu Gex
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Does risk aversion drive financial crises? Testing the predictive power of empirical indicators
V Coudert, M Gex
Journal of Empirical Finance 15 (2), 167-184, 2008
2422008
Does risk aversion drive financial crises? Testing the predictive power of empirical indicators
V Coudert, M Gex
Journal of Empirical Finance 15 (2), 167-184, 2008
2362008
Has the CDS market influenced the borrowing cost of European countries during the sovereign crisis?
AL Delatte, M Gex, A López-Villavicencio
Journal of international Money and Finance 31 (3), 481-497, 2012
1782012
Credit default swap and bond markets: which leads the other
V Coudert, M Gex
Financial Stability Review 14, 161-167, 2010
1052010
Contagion inside the credit default swaps market: The case of the GM and Ford crisis in 2005
V Coudert, M Gex
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 20 (2 …, 2010
842010
The interactions between the credit default swap and the bond markets in financial turmoil
V Coudert, M Gex
Review of International Economics 21 (3), 492-505, 2013
642013
The credit default swap market and the settlement of large defaults
V Coudert, M Gex 1
Économie internationale, 91-120, 2010
442010
Can risk aversion indicators anticipate financial crises
V Coudert, M Gex
Financial Stability Review 9, 67-87, 2006
422006
Credit default swaps and financial stability: risks and regulatory issues
A Duquerroy, N Gauthier, M Gex
Banque de France, Financial stability review 13, 75-88, 2009
302009
Contagion in the Credit Default Swap Market: the case of the GM and Ford Crisis in 2005
V Coudert, M Gex
CEPII, 2008
232008
Disrupted links between credit default swaps, bonds and equities during the GM and Ford crisis in 2005
V Coudert, M Gex
Applied Financial Economics 20 (23), 1769-1792, 2010
142010
Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises financières?
V COUDERT, M GEX
RSF REVUE, 71, 2006
102006
Has the CDS market amplified the European sovereign crisis? A non-linear approach
AL Delatte, M Gex, A López-Villavicencio
Research Paper, 2010
82010
Why the Greek CDS settlement did not lead to the feared meltdown
VGE COUDErt, M Gex
Banque de France Financial Stability Review 17, 135-150, 2013
72013
Credit default swaps et stabilité financière: quels risques? Quels enjeux pour les régulateurs?
A DUQUERROY, M Gex, N Gauthier
Banque de France, Revue de la stabilité financière, 79-93, 2009
72009
Stormy Weather in the Credit Default Swap Market
V Coudert, M Gex
Part ll June-December 2008, 203, 2008
72008
Pourquoi le règlement des CDS grecs n’a pas conduit à la débâcle redoutée
V Coudert, M Gex
Revue de la stabilité financière 17, 153-170, 2013
62013
Marché des CDS et marché obligataire: qui dirige l’autre?
V Coudert, M Gex
Banque de France, Revue de la stabilité financière, juillet, 2010
62010
Le règlement des défauts sur le marché des credit default swaps: le cas de Lehman Brothers
V Coudert, M Gex
Revue d'économie financière, 15-34, 2010
52010
Does Sustainability Reduce Country Default Risk?
M GEX, I GIRERD-POTIN, S JIMENEZGARCÈS, P LOUVET
Bankers, Markets & Investors 150, 2018
32018
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