Marek Rutkowski

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Tomasz R. BieleckiProfessor of Applied Mathematics, Illinois Institute of TechnologyAdresse e-mail validée de iit.edu
Monique JEANBLANCProfesseur émérite mathématiques, université d' EvryAdresse e-mail validée de univ-evry.fr
Tianyang NIEShandong University, ChinaAdresse e-mail validée de sdu.edu.cn
Rehez AhlipSenior Lecturer Centre for Research in Mathematics, School of Computer, Data and MathematicalAdresse e-mail validée de uws.edu.au
Damiano BrigoProfessor of Mathematics, Imperial College LondonAdresse e-mail validée de imperial.ac.uk
Cristin BuescuLecturerAdresse e-mail validée de kcl.ac.uk
Ivan GuoSenior Lecturer, Monash UniversityAdresse e-mail validée de monash.edu
Łukasz Stettnerprofessor of (applied) mathematics, IMPANAdresse e-mail validée de impan.gov.pl
Jacek JakubowskiProfesor matematyki, Uniwersytet WarszawskiAdresse e-mail validée de mimuw.edu.pl
Youssef OuknineProfessor of Mathematics, Cadi Ayyad University & Mohammed VI Polytechnic UniversityAdresse e-mail validée de uca.ac.ma
Anna AksamitThe University of SydneyAdresse e-mail validée de sydney.edu.au
Andrea PallaviciniHead of Equity, FX and Commodity ModelsAdresse e-mail validée de bancaimi.com
Marco FrancischelloResearcher, Scuola Normale SuperioreAdresse e-mail validée de sns.it
Pavel GapeevAssociate Professor of Financial MathematicsAdresse e-mail validée de lse.ac.uk
Igor CialencoProfessor of Applied Mathematics, Illinois Institute of TechnologyAdresse e-mail validée de iit.edu
Stéphane CrépeyProfesseur de mathématiques appliquées (mathématiques financières), LaMME-Univ Evry-CNRS-Universit\'e Paris-Saclay (Université d'Evry Val d'Essonne)

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Marek Rutkowski

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Mathematical Finance Stochastic Processes


Titre Trier par citations Trier par année Trier par titre	Citée par Citée par	Année
Martingale Methods in Financial Modelling M Musiela, M Rutkowski Springer Science & Business Media, 2005	2862*	2005
Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging TR Bielecki, M Rutkowski Springer Science & Business Media, 2013	2002	2013
Continuous-time term structure models: Forward measure approach M Musiela, M Rutkowski Finance and Stochastics 1, 261-291, 1997	255	1997
Modelling of default risk: An overview M Jeanblanc, M Rutkowski Mathematical Finance: Theory and Practice, 171-269, 2000	153	2000
Hedging of defaultable claims TR Bielecki, T Björk, M Jeanblanc, M Rutkowski, JA Scheinkman, W Xiong, ... Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003, 1-132, 2004	135	2004
Default risk and hazard process M Jeanblanc, M Rutkowski Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000, 281-312, 2002	102	2002
Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne J Jakubowski, A Palczewski, M Rutkowski, Ł Stettner WNT, 2003	98	2003
Multiple ratings model of defaultable term structure TR Bielecki, M Rutkowski Mathematical Finance 10 (2), 125-139, 2000	97	2000
Modelling of default risk: Mathematical tools M Jeanblanc, M Rutkowski Preprint, 2000	91	2000
Arbitrage pricing of defaultable game options with applications to convertible bonds TR Bielecki, S Crépey, M Jeanblanc, M Rutkowski Quantitative Finance 8 (8), 795-810, 2008	87	2008
A note on the Flesaker-Hughston model of the term structure of interest rates M Rutkowski Applied Mathematical Finance 4 (3), 151-163, 1997	85	1997
Pricing and trading credit default swaps in a hazard process model TR Bielecki, M Jeanblanc, M Rutkowski	84	2008
Valuation and hedging of contracts with funding costs and collateralization TR Bielecki, M Rutkowski SIAM Journal on Financial Mathematics 6 (1), 594-655, 2015	81	2015
Modeling and valuation of credit risk TR Bielecki, M Jeanblanc, M Rutkowski Stochastic Methods in Finance, 27-126, 2004	67*	2004
Defaultable game options in a hazard process model TR Bielecki, S Crépey, M Jeanblanc, M Rutkowski International Journal of Stochastic Analysis 2009, 2009	63*	2009
Defaultable options in a Markovian intensity model of credit risk TR Bielecki, S Crépey, M Jeanblanc, M Rutkowski Mathematical Finance: An International Journal of Mathematics, Statistics …, 2008	55	2008
PDE approach to valuation and hedging of credit derivatives TR Bielecki, M Jeanblanc, M Rutkowski Quantitative Finance 5 (3), 257-270, 2005	54	2005
Valuation of basket credit derivatives in the credit migrations environment TR Bielecki, S Crépey, M Jeanblanc, M Rutkowski Handbooks in Operations Research and Management Science 15, 471-507, 2007	53	2007
Modeling of the defaultable term structure: Conditionally Markov approach TR Bielecki, M Rutkowski IEEE Transactions on Automatic Control 49 (3), 361-373, 2004	51	2004
Self‐financing trading strategies for sliding, rolling‐horizon, and consol bonds M Rutkowski Mathematical Finance 9 (4), 361-385, 1999	46	1999

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