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Jacques van Appel
Jacques van Appel
University of Johannesburg
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Moment Approximations of Displaced Forward-LIBOR Rates with Application to Swaptions
J Van Appel, T McWalter
International Journal of Theoretical and Applied Finance 23 (07), 2050046, 2020
32020
Efficient long-dated swaption volatility approximation in the forward-LIBOR model
J Van Appel, TA McWalter
International Journal of Theoretical and Applied Finance 21 (04), 1850020, 2018
32018
Long-Dated Interest Rate Modelling
J Van Appel
PQDT-Global, 2021
12021
Estimating Short Rate Models with Application to Bonds and Bond Options
J Van Appel
PQDT-Global, 2014
12014
Analysing Quantiles in Models of Forward Term Rates
TA McWalter, E Schlögl, J van Appel
Risks 11 (2), 29, 2023
2023
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