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Joshua Hayes
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Fairtree Asset Management
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Expected and unexpected jumps in the overnight rate: consistent management of the Libor transition
A Backwell, J Hayes
Journal of Banking & Finance 145, 106669, 2022
162022
Regression-based estimation of heteroscedastic term structure models
M Aidoo, A Backwell, J Hayes
Available at SSRN 4723002, 2024
2024
Asymptotics of the Rough Heston Model
J Hayes
AIFMRM, Faculty of Commerce, University of Cape Town, 2021
2021
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