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Eunjung Noh
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An optimal portfolio model with stochastic volatility and stochastic interest rate
EJ Noh, JH Kim
Journal of Mathematical Analysis and Applications 375 (2), 510-522, 2011
772011
Price impact equilibrium with transaction costs and TWAP trading
E Noh, K Weston
Mathematics and Financial Economics, 2021
72021
Equilibrium Model of Limit Order Books: A Mean-Field Game View
J Ma, E Noh
Stochastic Analysis, Filtering, and Stochastic Optimization: A Commemorative …, 2022
32022
A unified approach to informed trading via Monge-Kantorovich duality
R Chhaibi, I Ekren, E Noh, L Vy
arXiv preprint arXiv:2210.17384, 2022
12022
Solvability of the Gaussian Kyle model with imperfect information and risk aversion
R Chhaibi, I Ekren, E Noh
arXiv preprint arXiv:2501.16488, 2025
2025
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