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Shiyi Wang
Shiyi Wang
Machine Learning Engineer, ROKT
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Calibration of local‐stochastic volatility models by optimal transport
I Guo, G Loeper, S Wang
Mathematical Finance 32 (1), 46-77, 2022
222022
Joint modelling and calibration of SPX and VIX by optimal transport
I Guo, G Loeper, J Obloj, S Wang
SIAM Journal on Financial Mathematics 13 (1), 1-31, 2022
222022
Local volatility calibration by optimal transport
I Guo, G Loeper, S Wang
2017 MATRIX Annals, 51-64, 2019
20*2019
Optimal transport for model calibration
I Guo, G Loeper, J Obloj, S Wang
Risk, 2022
32022
Volatility modelling and calibration by optimal transport
S Wang
Monash University, 2021
2021
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