Darrell Duffie

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Nicolae GarleanuWashU Olin Business SchoolAdresse e-mail validée de wustl.edu
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Gustavo MansoHaas School of Business, UC BerkeleyAdresse e-mail validée de berkeley.edu
Damir FilipovicEPFL, Swiss Finance InstituteAdresse e-mail validée de epfl.ch
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Peter M. DeMarzoStanford UniversityAdresse e-mail validée de stanford.edu
Haoxiang ZhuAssociate Professor of Finance, MIT Sloan School of Management; Research Associate, NBERAdresse e-mail validée de mit.edu
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Nikunj KapadiaProfessor, Finance, University of MassachusettsAdresse e-mail validée de isenberg.umass.edu
Hyun Song ShinEconomic Adviser and Head of Monetary and Economic Department, Bank for International SettlementsAdresse e-mail validée de bis.org
Jeremy C. SteinHarvard UniversityAdresse e-mail validée de harvard.edu
Walter SchachermayerFakultät für Mathematik, Universität WienAdresse e-mail validée de univie.ac.at
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Semyon MalamudProfessorAdresse e-mail validée de epfl.ch
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Titre Trier par citations Trier par année Trier par titre	Citée par Citée par	Année
Dynamic asset pricing theory D Duffie Princeton University Press, 2010	5459	2010
Transform analysis and asset pricing for affine jump‐diffusions D Duffie, J Pan, K Singleton Econometrica 68 (6), 1343-1376, 2000	4176	2000
Modeling term structures of defaultable bonds D Duffie, KJ Singleton The review of financial studies 12 (4), 687-720, 1999	4036	1999
A yield‐factor model of interest rates D Duffie, R Kan Mathematical finance 6 (4), 379-406, 1996	3403	1996
Credit risk: Pricing, measurement, and management KJ Singleton, D Duffie Princeton University Press, 2012	2159*	2012
An overview of value at risk D Duffie, J Pan Journal of derivatives 4 (3), 7-49, 1997	2148	1997
Term structures of credit spreads with incomplete accounting information D Duffie, D Lando Econometrica 69 (3), 633-664, 2001	1846	2001
Asset pricing with heterogeneous consumers GM Constantinides, D Duffie Journal of Political economy 104 (2), 219-240, 1996	1632	1996
Over‐the‐counter markets D Duffie, N Gârleanu, LH Pedersen Econometrica 73 (6), 1815-1847, 2005	1585	2005
Stochastic differential utility D Duffie, LG Epstein Econometrica: Journal of the Econometric Society, 353-394, 1992	1552	1992
Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates D Duffie, L Saita, K Wang Journal of financial economics 83 (3), 635-665, 2007	1405	2007
Simulated moments estimation of Markov models of asset prices D Duffie, KJ Singleton Econometrica 61, 929-952, 1993	1361	1993
Affine processes and applications in finance D Duffie, D Filipović, W Schachermayer The Annals of Applied Probability 13 (3), 984-1053, 2003	1320	2003
An econometric model of the term structure of interest‐rate swap yields D Duffie, KJ Singleton The Journal of Finance 52 (4), 1287-1321, 1997	1183	1997
Corporate incentives for hedging and hedge accounting PM DeMarzo, D Duffie The review of financial studies 8 (3), 743-771, 1995	1173	1995
Presidential address: Asset price dynamics with slow‐moving capital D Duffie The Journal of finance 65 (4), 1237-1267, 2010	1043	2010
Credit swap valuation D Duffie Financial Analysts Journal 55 (1), 73-87, 1999	1010	1999
A liquidity‐based model of security design P DeMarzo, D Duffie Econometrica 67 (1), 65-99, 1999	998	1999
Risk and valuation of collateralized debt obligations D Duffie, N Garleanu Financial analysts journal 57 (1), 41-59, 2001	877	2001
Securities lending, shorting, and pricing D Duffie, N Garleanu, LH Pedersen Journal of Financial Economics 66 (2-3), 307-339, 2002	873	2002

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